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封關日,距離二月期指結算日只剩下二個工作日。
觀察過去將近一個月的走勢,發覺呈現明顯箱型。因此,賭賭看區間選擇權的方式,很多以前在書中所讀過的理論與方法,卻從未實行過--
賣出一個跨式組合,程式計算出勝率有7成,而最大利潤空間是落於7600-7900之間的1825元。
呵呵~~真不曉得過完一個假期之後又是怎樣的結果??
觀察過去將近一個月的走勢,發覺呈現明顯箱型。因此,賭賭看區間選擇權的方式,很多以前在書中所讀過的理論與方法,卻從未實行過--
賣出一個跨式組合,程式計算出勝率有7成,而最大利潤空間是落於7600-7900之間的1825元。
呵呵~~真不曉得過完一個假期之後又是怎樣的結果??
損益明細表 |
指數 | 到期損益 | [1]賣出 02 CALL 7900 | [2]賣出 02 PUT 7600 | ||||
7,200 | -18,175 | 1,450 | -19,625 | ||||
7,300 | -13,175 | 1,450 | -14,625 | ||||
7,400 | -8,175 | 1,450 | -9,625 | ||||
7,500 | -3,175 | 1,450 | -4,625 | ||||
7,600 | 1,825 | 1,450 | 375 | ||||
7,700 | 1,825 | 1,450 | 375 | ||||
7,800 | 1,825 | 1,450 | 375 | ||||
7,900 | 1,825 | 1,450 | 375 | ||||
8,000 | -3,175 | -3,550 | 375 | ||||
8,100 | -8,175 | -8,550 | 375 | ||||
Delta | -0.2153 | -0.3043 | 0.0891 | ||||
Vega | -7.2867 | -4.9894 | -2.2973 | ||||
Theta | 3.5038 | 2.4640 | 1.0398 | ||||
Gamma | -0.0031 | -0.0022 | -0.0010 | ||||
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