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跨月價差委託自動尋找最佳撮合對手
臺灣期貨交易所所提供的跨月價差委託買賣申報，讓交易人可於期貨契約到期前，直接透過期貨跨月價差委託單進行轉倉，不需再分別下兩張委託單的便利新制，此外還可透過系統找尋最佳撮合對手。
期交所表示，跨月價差委託不僅可與同樣是跨月價差委託撮合成交，還可與兩個別月份作單式委託撮合，當跨月價差委託進入期交所撮合系統時，系統會依據價格優先、時間優先原則找尋最佳之撮合對手。亦即價格較優之委託優先於價格較差之委託；如價格相同，則輸入系統時間較早者，則優先執行；若價格變更或增加委託數量時，則視同重新委託。
期交所指出，系統開始接受組合式委託時，系統自動將該筆委託與一般委託及組合式委託兩者中最佳之價格予以撮合，若未成交且個別之單式委託簿中有一方以上有交易對手，則會將組合式委託轉成虛擬單一委託（derived individual orders）進入一般委託簿中參與競價撮合，並放回跨月價差委託簿等待撮合。當新組合式委託被輸入系統後，未成交者，若為ROD之委託條件，則將留在委託簿中，繼續等待新單撮合。
未來交易人可直接於報價上看到期貨商品兩兩不同月份間價差報價，如臺指期九月與八月跨月價差買進價格五、賣出價差七。而期貨跨月價差委託之資訊揭露同樣比照個別月份揭露最佳五檔買賣價量。另為使未成交之ROD（Rest of day）跨月價差委託得留存於系統，將視個別可撮合成交月份之最佳一檔委託價量，衍生虛擬委託至該跨月價差委託所屬之另一月份委託簿中。故原個別月份除原單式委託最佳五檔買賣價量外，尚會再多揭露最佳一檔由跨月價差委託衍生之單式委託買賣價量。
另配合期貨跨月價差委託正式上線後，現行期貨最後五分鐘集合競價將更改為逐筆撮合至收盤，以使收盤前重要時段仍得以接受跨月價差組合式委託，而每日結算價將配合調整為最後一分鐘成交量加權平均價。另將取消期貨單式委託市價ROD委託單條件，未來期貨市價單不論是單式委託或跨月價差委託，均需加註FOK或IOC。
2007.08.17工商時報原來這就是傳說已久的自動轉倉機制。看樣子要正式實行，可以拭目以待了。
其中名詞補充一下：
因為不常用，所以老是記不住
ROD(Rest of Day order 或Day Order)：當日有效單。
FOK(Fill or kill order)：委託之數量須全部且立即成交，否則取消。
IOC(Immediate or cancel，或稱FAK)：立即成交否則取消。
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